I en liten by har den anerkjente snikmorderen Jeff dukket opp. Sammen med sine medskyldige stjeler han barn, og utfører deretter mørke ritualer i den gamle eiendommen der babyene blir drept. Du i spillet Jeff The Killer: Lost in the Nightmare blir nødt til å gå inn i dette huset og ødelegge alle kriminelle. Foran deg på skjermen vil du se mørke korridorer og rom på eiendommen som karakteren din vil bevege seg langs. Du må nøye undersøke alt. Prøv å samle gjenstander spredt over alt. Du kan også finne skjulte cacher der våpen og førstehjelpsutstyr skal være plassert. Når du møter noen, angriper motstanderne ham. Ved å bruke de funnet våpnene vil du ødelegge dem og få poeng for det.
